متوسط ​​المدى الحقيقي: ماذا يعنى ذلك؟

المؤشرات المستندة إلى “متوسط ​​المدى الحقيقي” (ATR) تستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني لأنها توفر تقديرات موثوقة لتقلبات السوق، قدم المحلل الفني J. Welles Wilder Jr، مفهوم المدى المتوسط ​​الحقيقي (ATR) في كتابه الصادر عام 1978 بعنوان “المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول الفنية” لقياس التقلبات.

النطاق المتوسط ​​الفعلي (ATR) هو مقياس للنقطة الوسطى بين طرفي حركة السعر، ويمكن استخدامه لتقييم تقلبات الأسعار خلال آخر 14 يومًا، في حين أن ATR قد يكون مفيدًا في العديد من المواقف، بما في ذلك مساعدة المتداولين على تعيين مستويات وقف الخسارة، إلا أن له عيوبًا معينة.

مقدمة.

إن تقلبات سوق التداول معروفة جيدًا، لا سيما مع العملات الرقمية، غالبًا ما يتوقع المشاركون في السوق هذه الأنواع من التقلبات ويسعون إلى الاستفادة منها، يعد التحليل الفني ومؤشرات التقلب مثل متوسط ​​المدى الحقيقي أحد الأساليب القابلة للتطبيق (ATR)، يجد العديد من المستثمرين أنه من المفيد تضمين معرفتهم بالتحليل الفني والعثور عليه كأداة مفيدة.

ما هو مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR؟

تم تطوير الإصدار الأول من مؤشر تقلب ATR في عام 1978 من قبل المحلل الفني J. Welles Wilder Jr، ومنذ ذلك الحين، برز ATR كمؤشر تقلب تقني شائع.

لقد أصبح سمة أساسية لتصنيف ADX، وهما مؤشران إضافيان يستخدمان لتحديد الاتجاه العام لعمل السوق (ADXR)، بمساعدة ATR، يمكن للمستثمرين تقييم عدد المرات التي يجب عليهم فيها الدخول والخروج من الصفقات المتقلبة.

في إطار زمني مدته 14 يومًا، يحدد المؤشر متوسط ​​سعر السوق للأصول، بدلاً من الاتجاه أو اتجاه السعر، يوضح ATR مدى تقلب الأسعار طوال هذا الإطار الزمني، عند النظر إلى الأسعار في إطار زمني محدد، يشير ATR المرتفع إلى فترات تقلب الأسعار المرتفع، بينما يُظهر ATR المنخفض فترات تقلب الأسعار المنخفض.

يأخذ المتداولون في الاعتبار تقلبات الأسعار المنخفضة أو المرتفعة لهذه الفترة عند اتخاذ قرار شراء الأصول أو بيعها، تذكر أن ATR عبارة عن تقدير تقريبي لتقلب الأسعار ويجب استخدامه على هذا النحو.

كيف يمكنك حساب متوسط ​​المدى الحقيقي؟

يجب تحديد الحد الأقصى TR لفترة محددة لحساب ATR، يتطلب هذا تحديد ثلاث فترات مميزة واختيار أكبرها.

1. يتم حسابه عن طريق خصم أدنى مستوى من أعلى مستوى في الفترة الأخيرة.
2. يتم التعبير عن الفرق بين أعلى سعر وسعر الاغلاق السابق كقيمة مطلقة (تجاهل الإشارة السالبة).
3. يتم التعبير عن الفرق بين أدنى سعر خلال الفترة الأخيرة وسعر الإغلاق السابق كقيمة مطلقة.

قد يتغير الإطار الزمني بناءً على تفضيلات المستثمر، في حالة العملات الرقمية، قد يكون هذا يومًا ما، بينما في حالة الأسهم، قد تكون جلسة تداول واحدة، يتم تحديد النطاق الصالح لكل فترة، ويتم جمعها معًا، ثم يتم استخدام المتوسط ​​البسيط لتوفير متوسط ​​النطاق الحقيقي لإطار زمني محدد (عادةً 14 يومًا).

يمكن حساب متوسط ​​النطاق الفعلي (ATR) لإطار زمني محدد، مما يمنح المستثمرين نظرة ثاقبة لدرجة تقلب الأسعار التي تعاني منها الأصول خلال تلك الفترة، النطاق المتوسط ​​الفعلي (ATR) هو خط يراه المتداول غالبًا معروضًا على مخططاته، ينمو خط ATR مع ارتفاع التقلب، كما هو موضح أدناه (في أي اتجاه للسعر).

لماذا يستخدم متداولي العملات الرقمية متوسط النطاق الحقيقي؟

غالبًا ما يستخدم متداولو العملات الرقمية متوسط ​​النطاق الفعلي (ATR) لقياس تقلب الأسعار، التقلب الشديد في أسواق العملات الرقمية يجعل ATR أداة قيمة لمتداولي العملات الرقمية، غالبًا ما يتم حساب أوامر جني الأرباح و وقف الخسارة باستخدام ATR.

باستخدام ATR بهذه الطريقة، يتم حماية المتداولين من التعرض غير الضروري لتقلبات السوق، على سبيل المثال، إذا حاولت التداول في اتجاه محتمل طويل الأجل، فأنت تريد أن تظل مراكزك مفتوحة بسبب التقلبات اليومية.

غالبًا ما يتم وضع أوامر وقف الخسارة عند 1.5-2 ضعف ATR مضروبًا في سعر الدخول، إذا ارتفع التقلب اليومي إلى النقطة التي تم فيها تشغيل وقف الخسارة، فمن المحتمل أن يتجه السوق إلى أسفل.

ما هي عيوب استخدام متوسط ​​المدى الحقيقي؟

تنطبق مرونة ATR وقدرتها على تحديد تغيرات الأسعار على مستخدميها، ولكنها تأتي مع عيبين هامين:

1. يحتاج أحيانًا إلى توضيح ما تعنيه ATR، قد يكون هذا مشكلة لأنه من المستحيل معرفة ما إذا كان الاتجاه سينعكس من رقم ATR واحد أم لا.
2. نظرًا لأنه يقيس التقلب وحده، لا يوفر ATR للمتداولين نظرة ثاقبة حول ما إذا كان سعر الأصل يتجه لأعلى أو لأسفل، قد يفسر بعض المتداولين، على سبيل المثال، بشكل غير صحيح الارتفاع السريع في ATR على أنه تأكيد اتجاه صعودي أو سلبي تم إنشاؤه بالفعل.

الملخص.

يعتمد العديد من المتداولين بشكل كبير على ATR لتحليل أنماط التقلب، إنها مناسبة تمامًا للعملات الرقمية نظرًا لأهمية التقلبات في تداول هذه الأصول، على الرغم من أن سهولة استخدامه ميزة إضافية، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بحدودها قبل تجربتها.