ما هو مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) في التداول؟

تعريف.

يمكن استخدام مؤشر يعرف باسم المدى المتوسط ​​الحقيقي (ATR) لقياس تقلبات السوق، يتم تحديد متوسط ​​التغير اليومي في سعر الأصل من خلال التحليل الفني.

أفكار هامة

• إذا كنت تريد معرفة مدى تقلب السوق أو مدى تقلب الأصول خلال فريم محدد، فابحث عن متوسط ​​النطاق الحقيقي (ATR).
• على الرغم من أنه يمكن استخدام فترات أقصر، إلا أن فترات 14 يومًا هي الأكثر شيوعًا لـ ATR.
• أنشأ ATR بواسطة J. Welles Wilder, Jr.
• يمكن للمتداولين اليوميين استخدام المؤشر للتحقق من وقت الدخول في صفقة ومكان تعيين أمر إيقاف الخسارة.

كيف يعمل مؤشر مدى المتوسط الحقيقي ( ATR )؟

نظرًا لأن حجم سعر الأصل يتأرجح، يزداد أو ينقص، كذلك يتأرجح، يتم إعادة الحساب في نهاية كل فترة زمنية، يتم تحديد القيمة على مخطط دقيقة واحدة كل دقيقة، كل يوم ATR يتم حسابها للرسم البياني اليومي، يتم عرض كل هذه القياسات على الرسم البياني لتظهر للمتداولين تطور التقلبات لإنشاء خط مستمر.

سيكون من المفيد إذا حددت سلسلة من النطاقات الفعلية للوصول إلى ATR الحالي، (TRs)، على سبيل المثال، هذا اليوم TR، سيكون أعلى مبلغ ممكن يتم الحصول عليه مما يلي:

• أعلى سعر اليوم مطروحاً منه إغلاق الأمس.
• أدنى سعر اليوم مطروحاً منه إغلاق الأمس.
• أعلى سعر اليوم مطروحاً منها أدنى سعر اليوم.

لا فرق، سواء كان الرقم موجبًا أم سالبًا، يأخذ الحساب في الاعتبار القيمة المطلقة الأكثر ممتازة، بمجرد تحديد القيمة البارزة، سيتم تضمينها في المجموع النهائي على وجه التحديد، تحقق من مجموعة البيانات التي تبلغ مدتها 14 يومًا، والتي تضمنت المجاميع الأكثر أهمية، بعد ذلك، بعد أن تجمعهم جميعًا، تقسم الإجمالي على 1 / n، حيث n هو العدد الإجمالي للفترات الزمنية، إذا قمت بذلك، فستحصل على ATR التاريخي، مطلوب للمعادلة التالية.

متوسط ​​عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الحساب هو 14، بعد فترة الـ 14 فترة الأصلية لـ ATR تم الانتهاء من ذلك، استخدم منشئها،J. Welles Wilder. Jr، الطريقة التالية لتهدئة البيانات للفترات التالية:

يمكن حساب ATR الحالي على النحو التالي: ATR الحالي = (ATR السابق × 13 + TR الحالي) / 14.

مثال على استخدام ATR في التداول

تعد البيانات المتعلقة بمتوسط ​​الحركة اليومية للأصل مفيدة للمتداولين اليوميين في تحديد أهداف الربح وموازنة مخاطر الدخول في صفقة.

في هذا المثال، سوف نتظاهر بأنك حددت $ 2 على أنها ATR للأسهم ABC خلال آخر 14 يومًا، من التحليل الحالي للسهم، تتعلم:

أعلى سعر حالي: 32 دولارًا.

أدنى سعر حالي: 29 دولارًا.

سعر الإغلاق يوم أمس 30 دولارًا.

دعنا نحصل على النطاق الحقيقي الحالي بأخذ أعلى هذه الأرقام الثلاثة:

32 دولارًا – 30 دولارًا = 2 دولارًا

29 دولارًا – 30 دولارًا = – 1 دولارًا

32 دولارًا – 29 دولارًا = 3 دولارات

نظرًا لأن 3 دولارات هي الحد الأقصى، فسنستخدم ذلك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا المقياس لحساب ATR خلال آخر 14 يومًا، مما يمنحك فكرة عن التقلبات المحتملة للسهم.

تبدو المعادلة كما يلي: ((2 دولار × 13) + 3 دولارات) / 14 = 2.07 دولار.

على الرغم من عدم وجود أي تطورات مهمة، فقد ارتفع السهم 3 دولارات حتى الآن، الصفقة لها فارق 3 دولارات (مرتفع ناقص منخفض)، يمنحك هذا النهج إشارة شراء؛ نظرًا لأن السعر قد تحرك أعلى بنسبة 47% من المتوسط ​​(2.07 دولار) الأسبوع الماضي، على الرغم من صحة إشارة، فإن المراهنة على أن السعر سيستمر في الارتفاع، ويوسع النطاق أكثر قد لا يكون خيارًا حكيمًا، نظرًا لانحراف السعر بشكل كبير عن القاعدة، الصفقة تتحدى الحكمة التقليدية.

نظرًا لأن السعر قد ارتفع بشكل كبير وتحرك أكثر من المتوسط، فمن المرجح أن ينخفض ​​ويظل ضمن النطاق السعري الذي تم تحديده بالفعل، من المحتمل أن يكون البيع أو البيع على المكشوف بديلاً قابلاً للتطبيق إذا وصلت إشارة بيع قوية، ولكن الشراء عندما يكون السعر في اتجاه قمة النطاق اليومي ليس من الحكمة (خاصة إذا كان النطاق أعلى من المتوسط ​​بشكل كبير).

ملحوظة.

يجب ألا يتم تحديد مداخل ومخارج التداول من قبل ATR وحده، ومع ذلك، فإن طراز ATR يمكن استخدامها كآلية تصفية بالاقتران مع استراتيجية تداول أكبر.

سيكون من المفيد إذا لم تبيع أو كنت في وضع قصير في السيناريو أعلاه، على سبيل المثال، لأن السعر قد ارتفع والنطاق اليومي أكثر شمولاً من المعتاد، وفقًا للاستراتيجية التي اخترتها، فإن ATR لن يكمل الصفقة إلا إذا حدثت إشارة بيع مشروعة.

ومع ذلك، إذا انخفض السعر، وتم تداوله حول قاع اليوم، فقد يحدث العكس إذا كان النطاق السعري اليومي أكثر شمولاً من المعتاد، في هذا الظرف، يجب تجاهل إشارة البيع الناتجة عن الاستراتيجية أو التعامل معها بحذر شديد، قد يستمر السعر في الانخفاض، لكن هذا غير مرجح، في جميع الاحتمالات، سيرتفع السعر ويتماسك بين قمة اليوم وأدنى سعر له، لذا ترقب مؤشر البيع الذي يناسب خطة التداول الخاصة بك.

علاوة على ذلك، قد يساعدك إذا نظرت إلى ماضي ATR قياسات، يشير التقلب التاريخي للسهم إلى أن التداول الأخير على ATR قد تكون منتظمة نسبيًا.

استخدام ATR في التداول اليومي.

باستخدام ATR في فريم أقصر (خلال اليوم) سيكشف عن زيادة كبيرة في التقلب بعد وقت قصير من بدء السوق، تميل الأسهم ATRs إلى الارتفاع خلال الدقيقة الأولى من التداول عندما تفتح الأسواق الأمريكية الرئيسية لهذا اليوم في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، الفتح هو الجزء الأكثر تقلباً في يوم التداول، و ATR يعني فقط أن التقلبات أعلى الآن؛ مما كانت عليه بالأمس.

من الشائع بالنسبة لـ ATR لتنخفض خلال اليوم بعد الارتفاع الحاد الأول في الصباح، حتى في حين أن ATR يوضح المؤشر مدى تقلب السعر في المتوسط ​​لكل دقيقة، وهذه المعلومات وحدها ليست مفيدة للغاية، يمكن للمتداولين اليوميين استخدام ATR بنفس الطريقة التي يستخدمون بها صحيفة ATR لقياس مدى تقلب سعر أصل معين في يوم معين لقياس مدى تقلبه في الدقائق الخمس أو العشر القادمة، يمكن استخدام هذه الطريقة لتعيين مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة.

ملحوظة.

إذا قمت بتقسيم ربحك المستهدف على ATR، فقد تعرف عدد الدقائق التي من المحتمل أن يستغرقها السعر لتحقيق هدف الربح الخاص بك.

إذا كان ATR على الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة هو 0.03، يتقلب السعر بحوالي 3 سنتات خلال هذا الفريم، لذلك إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع وقمت بإجراء عملية شراء، فيجب أن تعلم أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر خمس دقائق على الأقل للقفز بمقدار 15 سنتًا.

استخدام متوسط المدي الحقيقي ATR لوقف الخساره المتحرك.

إذا كان سعر الأصل يتعارض معك، يمكنك إغلاق الصفقة بإيقاف الخسارة المتحرك، ولكن إذا تحركت لصالحك، يمكنك تعديل وقف الخسارة للاستفادة من الربح، هناك الكثير من المتداولين اليوميين الذين يستخدمون ATR لتحديد مكان وضع وقف الخسارة المتحرك.

افحص ATR القيمة في وقت المعاملة، لتقريب مستوى وقف خسارة آمن، ضاعف ATR عند شراء سهم، قد يتم تعيين أمر إيقاف الخسارة انحرافين معياريين (SDS) أدنى من سعر الدخول، لسوء الحظ، غالبًا ما يضع البائعون على المكشوف أوامر وقف الخسارة ضعف متوسط ​​النطاق الحقيقي (ATR) فوق سعر دخول السهم.

حافظ على وقف الخسارة ضعفي ATR أقل من السعر إذا كنت في صفقة شراء وارتفع السعر لصالحك، قد يتم تعديل أمر وقف الخسارة لأعلى فقط في هذه الحالة، بمجرد رفع مستوى وقف الخسارة، يظل عند هذا المستوى حتى يتم رفعه مرة أخرى، أو يتم إنهاء الصفقة؛ لأن السعر قد انخفض إلى مستوى وقف الخسارة المتحرك، طريقة الصفقات القصيرة هي نفسها، وقف الخسارة ينخفض ​​فقط.

لنفترض أن ATR هو 1 دولار، وأنت تدخل صفقة شراء بسعر 10 دولارات، حدد أمر وقف الخسارة عند 9.80 دولارًا (2 x 10 أقل من 10 دولارات)، نتيجة لهذه الزيادة، فإن ATR الحالي يبلغ سعره 10 سنتات، بينما أصبح السعر الآن 10.20 دولارًا، لذلك، تم زيادة حد الخسارة للصفقة اللاحقة إلى 10 دولارات، عندما يصل السعر إلى 10.50 دولارًا، سيرتفع مستوى وقف الخسارة إلى 10.30 دولارًا، مما يضمن ربحًا لا يقل عن 30 سنتًا، سيستمر هذا في الحدوث حتى ينخفض ​​السعر إلى ما دون مستوى وقف الخسارة المحدد.

أسئلة شائعة.

لأي غرض هو ATR؟

مقياس التقلب، متوسط ​​المدى الفعلي (ATR)، يكشف عن مدى تقلبات الأسعار التي يمكن توقعها، قد يستخدم المتداول اليومي هذا مع المؤشرات والأساليب الأخرى لتحديد وقت الدخول والخروج من الصفقة.

ما هي القيمة المناسبة للاستخدام مؤشر ATR؟

الرقم “السحري” للمؤشر هو 14، وهو ما يشير إلى فريم من 14 يومًا، ومع ذلك، هناك نهج أكثر فعالية، يشير الرقم الصغير إلى فترة أقصر، وبالتالي، من المفيد إذا كنت ترغب في تسليط الضوء على تقلبات أكثر حداثة، من ناحية أخرى، قد يجد المستثمرون الذين يفكرون في المدى الطويل أنه من الأفضل اختيار رقم أعلى.